Wie du die Trefferquote beim Trading richtig ermittelst

Die Trefferquote was ist das?

Sei ehrlich zu dir selbst: Weisst du wirklich, ob du einen Vorteil bei deinem Markteinstieg, beziehungsweise mit deinem Trading-Setup hast (im Hinblick auf die Trefferquote), oder glaubst du nur, es zu wissen?

Vielleicht hast du ja auch den Glauben daran schon verloren.

Um es kurz zu machen: Was die Trefferquote beim Trading ist? Nutzlose Zahlenspielerei!

In diesem Artikel kläre ich dich kurz und knackig über das Wesen der Trefferquote beim Trading auf. Um genau zu sein, demontiere ich nun für dich jene Zahl, welche alle Tradinganfänger vergöttern.

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Die allgemein gültige Definition der Trefferquote führt in die Irre

Wieso reicht eigentlich nicht einfach ein kurzer Blick in das Statistikprogramm deiner Trading – Software, um die Gewinnwahrscheinlichkeit eines Handelssetups beurteilen zu können?

Hier kommt der Haken: Probleme bei der üblichen Definition der Trefferquote treten auf, weil jeder noch so kleine Gewinn als Treffer gewertet wird und die Tradingplattformen machen beim Erstellen ihrer Statistiken keinen Unterschied zwischen Trefferquote und Auszahlungsquote.

Übrigens: Mit Hilfe der Pareto-Regel schätze ich die echte Auszahlungsquote meiner Trading-Setup ab.

Für einen Treffer im herkömmlichen Sinn, ist es also egal, wie der Preis sich vorher entwickelt hat und entsprechend wirkt sich die verwendetete Exitvariante manipulierend auf die Trefferquote aus.

Das führt zu Verzerrungen bei der Berechnung der Trefferquote, denn du kannst einfach den Stop Loss auf plus einen Tick nachziehen, sobald dein Trade zum Beispiel gerade mal vier Ticks im Gewinn war. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass du bei diesem Trade eigentlich eine Zielzone von mindestens 20 Ticks geplant hattest.

Jetzt stell dir zusätzlich vor, du hast ursprünglich ebenfalls 20 Ticks in deinen Initial Stop Loss investiert. Im Klartext riskierst du anfangs viel und sobald du kleine Gewinne auf deinem Konto siehst, ziehst du den ISL (Initial Stop Loss) viel zu aggressiv nach, nur um deine Trefferquote zu sichern.

Bei Anfängern führt das zu einem tollen Gefühl, denn sie haben wenigstens etwas gewonnen und lagen vermeintlich richtig.

Merke: Deine Tradingpsychologie – allen voran deine Glaubenssätze, sind dafür entscheidend, wie du solche Ereignisse empfindest.

Viele Tradinganfänger überblicken nicht, was sie da gerade gemacht haben

Im Moment des Nachziehens der Stop Loss Order auf plus einen Tick, agierst du als Trader nicht mehr mit dem Ziel möglichst viel Gewinn aus diesem Trade zu ziehen, sondern als Gewinner dazustehen. Du missbrauchst dein Exit dafür eine hohe Trefferquote zu erzeugen.

Wenn du anfänglich 20 Ticks riskierst, ist es in den seltensten Fällen angebracht, sofort den Stop Loss auf plus einen Tick nachzuziehen sobald du vier Ticks Gewinn hast, denn du nimmst dem Trade den Raum zur Entwicklung, so dass er auch realistisch deine Zielzone erreichen könnte.

Oftmals ist es sinnvoll deinen Stop zu diesem Zeitpunkt knapp hinter deinen Einstiegspreis zu legen. Sprich: Auf zum Beispiel minus zwei oder sieben Ticks. Erst wenn die Kurse weiter ins Plus laufen kannst du dann deinen Trade tatsächlich Sinnvollerweise mit Gewinn absichern.

Was aber kann passieren, wenn du so agierst? Na klar: Der Trade, welcher eben ein Treffer war, kann jetzt noch zu einem Verlust Trade werden.

Somit beeinflusst du direkt mit deinem Exit die Trefferquote.

Es ist wichtig zu kapieren, dass die Trefferquote völlig bedeutungslos ist. Sie kann dir keine wirkliche Auskunft über einen Richtungsvorteil deines Markteinstiegs geben. Geschweigedenn darüber, ob dein Trading-System profitabel ist oder nicht.

Die Trefferquote lässt sich durch revidierte Kursprognosen verbessern

Natürlich kannst du argumentieren, sobald du Gewinne verbuchst ist es ein Treffer. Basta!

Bedenke aber dabei: Du ziehst deinen Stop Loss nur dann nach, sobald du zusätzliche Informationen vom Preis bzw Markt erhalten hast. Du verbesserst praktisch deine ursprüngliche Kursprognose. Denn du weißt dann: Jetzt dürfen die Kurse nicht mehr bis zu einem bestimmten Level zurücklaufen, sollte sich dein Trade optimal entwickeln.

Deine Entscheidung für das Nachziehen der Stop Order basiert also nicht auf den zum Start deiner Position vorhandenen Informationen. Du weißt zu diesem späteren Zeitpunkt deines Trades mehr als vorher. Dadurch kannst du deine Trefferquote verbessern, jedoch spiegelt diese so erzeugte Trefferquote nicht mehr die Ursprungsbedingungen deines Trading-Setup wider.

Ursprünglich war deine Wette: Die Kurse laufen in mehr als 50% der Fälle in die 20 Punkte Zielzone, ohne vorher deinen ISL von ebenfalls 20 Punkten auszulösen! Nicht mehr, nicht weniger.

Kurz und gut: Tragen nach dem Einstieg erhaltene Zusatzinformationen dazu bei, eine bessere Exit-Entscheidung herbeiführen zu können, als urpsrünglich geplant war, (revidierte Prognose wie bei Konjunkturvorhersagen, Wetter) ist damit die Aussagekraft über die Qualität des reinen Markteinstiegs ausgehebelt. Du als Trader kannst dann einem Irrtum über die tatsächliche Erfolgswahrscheinlichkeit deines Einstiegssetups aufsitzen.

Genauso manipulativ ist es, wenn du als Trader viel Geld für wenig Gewinn riskierst.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer steigt zwangsläufig je mehr Entfaltungsmöglichkeiten du deiner Position einräumst, bevor sie in den Gewinn laufen muss. Zudem wird ein – relativ zum Initial Stop Loss gesehen – klein gewähltes Target, naturgemäß häufiger erreicht, wie wenn die Zielzone weiter entfernt liegt.

Ein ‚Entweder oder Szenario‘ gibt Auskunft über die Qualität des Einstiegs

Ein echter Richtungsvorteil muss unter den Umständen/Informationen, welche bis zum getätigten Markteinstieg vorhanden waren, gemessen werden können. Vergleichbar mit einer Dax Kursprognose zu Jahresbeginn, die im Nachhinein nicht mehr geändert werden darf.

Wenn du also wissen willst, ob du bei deinem Einstieg in den Markt mit einem tatsächlichen Richtungsvorteil ausgestattet bist, musst du Folgendes testen: Nach dem Entry platzierst du einen vordefinierten Anfangsstop. Dann legst du ein Profit Target zum Auflösen der Position im gleichen Abstand zum Einstiegspunkt in den Markt (Limit Order).

Ist das passiert, gehst du einfach Kaffee trinken, Einkaufen oder was ähnlich Produktives machen und überlässt dem Markt alles Weitere.

Lass dich dann über dein Mini Tablet informieren, welche der beiden Orders als erste ausgelöst wurde. Machst du das oft genug kannst du ab einer gewissen Anzahl an Beispieltrades erkennen, wie es um deinen wahren Vorteil beim Einstieg bestellt ist.

Alle Hit Rates über 50% bestätigen dann einen statistischen Vorteil bei deiner Einschätzung des künftigen Kursverlaufes.

Hört sich einfach an?

Ich bin jedoch davon überzeugt, nur wenige Trader werden bei diesem Test ihrer Trading Strategie respektive Setups eine Trefferquote über der Zufallsmarke für sich verbuchen können.

Ich will damit nicht sagen Kursbewegungen sind komplett zufällig. Starke Trends entstehen nicht rein zufällig. Und wer die wichtigen Trends auf seiner Seite hat kann auch eine erhöhte Trefferquote generieren. Dafür muss allerdings auch die zur Anwendung gebrachte Stoplogik passen.

Nur ‚echte Treffer‘ bringen den Gewinn

Du kannst dich an meinem eigenen Modell zum Abschätzen der langfristigen Trefferquote beim Trading orientieren. Die Pareto-Regel hilft dabei. Dabei trifft es der Ausdruck Auszahlungsquote für Trades in meinen Augen besser.

Und diese Kennziffer definiere ich wie folgt: Ein echter Gewinntrade ist ein Gewinn, mindestens in der Höhe meines Anfangsrisikos für einen Trade, oder wenn mein erstes Gewinnziel erreicht werden konnte.

Sollte der Kurs nach dem Erreichen von 1R wieder zurückkommen und mein Trade an break even ausstoppen, zählt das dann wirklich als Treffer. Und hier liegt der Hauptunterschied zur allgemein üblichen Berechnung der Trefferquote, wo es egal ist, wie der eine Tick Gewinn zustande kommt.

Schlussglocke

Die Trefferquote ist nicht unwichtig. Du brauchst sie, um einschätzen zu können, ob du dich ständig gegen Trends stellst oder mit dem Weg des geringsten Widerstandes tradest. Liegt deine Trefferquote zu niedrig, musst du dein Setup überdenken und vor allem deine Exitstrategie genau unter die Lupe nehmen. Bewerte aber diese Zahl nicht über. Sie ist in ihrer allgemein gültigen Definition und Anwendung wenig aussagekräftig. Nutze die Auszahlungsquote für die Beurteilung der Qualität deiner Trading Setups.

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