Anti-Test Ergebnisse nach 52 Trades & Münzwürfe 51 bis 100

Macht der Anti-Test bald die Biege?

Mein neuer Anti Test läuft seit 21. April und hat jetzt 52 Trades in der Statistik. Nach dieser Anzahl kann ich auf alle Fälle schon eine etwas präzisere Einschätzung zum Ansatz geben.

Wie lief es bisher?

Nach einem extrem guten Start ging es nur noch bergab mit dem Konto. Die größte Verlustserie betrug 13 Verluste in Folge beim 10h Exit. Die größte Gewinnserie 6 Gewinne in Serie beim 0,5r Exit. Bei der Rendite geholfen hat das aber nicht wirklich, denn auch diese Variante liegt über 27% hinten.

Zur Erinnerung: Ich hatte erwartet, dass die 1R Variante die besten Chancen hat, gut abzuschneiden. Dem 10h und 10h Trail Exit räumte ich auch noch gute Karten ein. Ganz grob lag ich da in der Tendenz auch richtig. Der 1R liegt auf Platz 3 und die 10h Trail sind auch noch recht gut dabei. Dennoch: Ganz vorne liegt jetzt mit Abstand der 1h Exit.

Die Exits mit mittleren Zielzonen bzw Zeitstops sind dagegen abgeschlagen. Ich denke diese Tendenz wird sich auch fortsetzen und schon bald werde ich da die erste Exitvariante aus dem Rennen nehmen müssen (ab 50% Draw Down ist roter Bereich). Wenn es nicht Aufschub durch einen Gewinnkracher Dank Bexit gegeben hätte, wären die ersten womöglich bereits raus.

Der frühe Einstieg und das Trademangement sind der Dreh und Angelpunkt des Tests

Mein erstes Experiment profitierte sicherlich vom frühzeitigen Markteinstieg. Der Anti-Test beweist eine Sache bereits ganz klar: Mit einem sehr einfachen mechanischen Vorgehen erhöht sich die Schwankungsbreite des Kontos nach unten erheblich. Und es ist nicht einfach, den Vorteil des frühen Einstiegs tatsächlich umzumünzen. Natürlich teste ich hier nicht alle möglichen automatischen Trailiing Stop Variationen, da gibt es sicher noch Möglichkeiten bessere Ergebnisse zu erzielen. Darum geht es mir nicht in dem Test. Ich will vor allem wissen, wie sich ein aktives, variables Trademanagement und intensive Markterfahrung auf die Ergebnisse auswirken.

Wo hakt es jetzt genau bei diesem Ansatz, was glaubst du? Warum ist der 1h Exit vorne und 2r weg vom Fenster? Und wieso zieht der 10h Exit nicht? Und würdest du darauf wetten, dass noch eine Variante ins Plus drehen könnte?

Hier die wichtigen Zahlen zum Test nach Rangfolge der Exitvariante…

1h Rendite TQ WLR
15.989,12 € -20,05% 16/52 30,7% 1,11
0,5r
14.569,12 -27,15% 26/52 50%
1r
13.769,12 -31,15% 19/52 36,5%
10h Trail
13.424,68 -32,88% 8/52 15,4%
1,5r
13.149,12 -34,25% 15/52 28,8%
10h
13.029,12 -34,85% 12/52 23,1% 1,87
3h
13.020,24 -34,90% 14/52 26,9% 1,13
2r Trail
12.529,12 -37,35% 9/52 17,3%
2r
11.669,12 -41,65% 13/52 25%

Startkapital war 20k. Die Tabelle zeigt die Exit-Varianten geordnet nach der Netto-Performance. TQ = Trefferquote; WLR = Win to Loss Ratio

 

Hier nochmal die Rahmenbedingungen und Exits für den Anti-Test. Zusätzlich 1h, 3h 10h, 2R Trail, 10h Trail

Hier nochmal die Rahmenbedingungen und Exits für den Anti-Test. Zusätzlich 1h, 3h 10h, 2R Trail, 10h Trail

Und hier die nächsten Münzwurfe…

Trade Nr Richtung
51 L
2 L
3 S
4 L
5 s
6 L
7 s
8 L
9 L
10 s
61 s
12 L
13 s
14 s
15 s
16 L
17 s
18 s
19 L
20 s
71 s
22 s
23 L
24 S
25 L
26 S
27 L
28 L
29 L
30 s
81 s
32 s
33 s
34 s
35 L
36 S
37 L
38 L
39 L
40 s
91 s
42 L
43 s
44 L
45 L
46 L
47 s
48 s
49 s
100 L

 

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