System-Trading und Robots – die ungeschönte Wahrheit

Trading-Systeme, EA’s, Passiveinkommen – Eine Systemtraderin redet Klartext

In diesem Interview über System-Trading kommt eine langjährige Leserin meines Blogs zu Wort. Ich finde es klasse, wenn Leser auch mal die Seiten wechseln. Denn wie du gleich merken wirst: fast jeder von uns ist auf einem bestimmten Gebiet versiert.  Und andere Menschen können davon etwas lernen.

Hallo Birgit! Endlich habe ich mal eine Frau als echte Expertin im Tradinggeschäft ausfindig gemacht. Ich freue mich wirklich, dich ausfragen zu dürfen..

Hallo Ingmar! Ich bin auch gespannt was gleich noch so kommen wird 🙂

Es wird nicht zu fies werden, versprochen! Und schon geht’s los…

Birgit, du arbeitest im öffentlichen Dienst, bist eine Frau, tradest und spielst auch noch Poker – was ist bei dir schief gelaufen?

Alles 😉

Ich habe es befürchtet.

Jetzt aber mit Ernst und ohne Spaß weiter im Text. Stell dich doch einfach mal kurz vor und beschreibe meinen Lesern dein Werdegang beim Traden.

Alles klar, gerne! Also..ich bin Birgit Lange und wurde 1964 geboren. Anfang 2012 habe ich das Trading für mich entdeckt. Bis 2014 habe ich die Grundbegriffe gelernt und diskretionär gehandelt. 2014 bin ich dann umgestiegen in den Automatischen Systemhandel.

Wieso System-Trading, Birgit?

Das ist ganz schnell erklärt: Mit dem Erfolg kam für mich die Langeweile beim Traden. Was lag da näher als die Fließbandarbeit dem Computer zu überlassen? Ich habe dann gemerkt: Eigentlich entwickle ich viel lieber Strategien, und als Systemtraderin brauche ich eine ganze Menge davon. Außerdem ist es mir jetzt möglich, Tradingstrategien umzusetzen, welche ich manuell so nicht umsetzen konnte, da ich nur nebenberuflich an der Börse aktiv bin.

Du betreibst automatischen Börsenhandel – darf ich fragen, welche Märkte und Zeitrahmen du dir rausgepickt hast?

Indizes und Forex. Zeitrahmen alles vom Minuten bis Tageschart.

Gibt es dafür einen Grund, oder ist es zufällig so gekommen?

Aktien kann ich mir nicht leisten. Im Auto-Trading brauche ich ein Systemportfolio. Dafür brauche ich sowieso schon etwas mehr Kapital.

Systemportfolio heisst, es werden mehrere einzelne Systeme gleichzeitig eingesetzt?

Ganz genau.

Dann resultiert der erhöhte Kapitalbedarf daher, dass durchaus auch mal einige Trades parallel – mit angemessen niedrigem Risiko ausgestattet werden müssen – und jedes System genug Spielraum für den zu erwartenden größten Draw Down aufweisen muss, korrekt?

So ist es. Und es ist eine nicht ganz unwichtige Information für jeden Tradingbeginner, wenn es nämlich darum geht, welche Art von Tradingansatz nun zu den eigenen Voraussetzungen am besten paßt.

Hast du dir Trading selbst beigebracht – die Trial and Error Taktik?

Sechs Monate habe ich es alleine versucht, danach habe ich mir einen Coach gesucht, der mir die Spielregeln beigebracht hat. Ich wollte ja noch profitabel traden bevor ich im Altersheim bin.

Dabei hast du doch heute auch im Altersheim alles, was du für das Traden brauchst 🙂 Dennoch eine vernünftige Entscheidung, sich helfen zu lassen.

Kannst du den Lesern einen Tipp geben, auf was sie achten sollten, wenn sie sich einen Coach suchen?

Als Anfänger sollte man weniger auf das System achten, welches der Coach tradet. Wichtig ist vor allem, dass der Coach einem auch die Grundbegriffe des Tradings beibringt, und wie man seine Tradingnische findet. Also wie man seinen eigenen Weg geht. Mein Coach war kein Auto-Trader und seine Systeme mag ich immer noch nicht 😉

Du weißt, Trading Robots – so wie sie dem Retailkunden angeboten werden – sind mit Vorsicht zu genießen. Denn wir sind uns einig, dass die allermeisten von ihnen nicht dauerhaft Gewinne erzielen können und sozusagen einen Verfallstermin in sich tragen. Was glaubst du, warum ist das so?

Das hat mehrere Gründe: Bei einem Trading Robot weiß man grundsätzlich nie wie lange er funktioniert. Je kleiner der Timeframe, umso anfälliger sind sie. Da reicht schon eine minimale Marktveränderung, auch wenn sie nur vorübergehend ist. Ein gutes Beispiel ist die Volatilität die sich ständig ändert.

System-Trading und Volatilität. Eine schwierige Beziehung.
Dieser Chart zeigt die immer fortwährende Veränderung der Volatilität im Währungspaar EUR/USD

Bild: www.mataf.com

Bildlich gesehen könnte man es so ausdrücken: „Die Märkte sind ständig im Fluss, ein Trading Robot nicht.

 

Dann gibt es noch die Robots die auf Dauer nicht funktionieren können, weil sie gegen grundsätzliche Risiko Regeln verstoßen. Da wird Tradern ein Risiko von bis zu 10% des Tradingkapitals pro Trade empfohlen, es wird im Verlust nachgekauft, oder es wird jeweils ein Trade in beide Richtungen eröffnet ohne Stopploss. Leider sind es gerade diese Robots deren Performancekurven nahezu Magisch aussehen.

 

Im Forex oder CFD Handel kommt noch das Problem der unterschiedlichen Kursstellungen und der unterschiedlichen Spreads und Kosten hinzu. Ein Robot der bei einem Broker funktioniert, muss es bei einem anderen Broker noch lange nicht.

Der Broker ist ein wirklich interessanter Punkt, wie ich finde, den sicherlich sehr viele Trader gar nicht auf der Rechnung haben. Gibt es denn noch weitere Einflussfaktoren, die den Erfolg eines Robots sabotieren?

Ja, manchmal sind auch die Trader selber Schuld. Viele Robots haben Einstellungsmöglichkeiten. Die beziehen sich sowohl auf das Risiko, als auch auf die Einstellung der Indikatoren. Wer keine Ahnung vom Traden hat, sollte die Finger davon lassen.

 

Am schlimmsten sind die Blackbox Robots, bei denen man überhaupt nicht weiß was sie machen.

 

Und selbst bei Signalanbietern die ihr Bestes tun und deren Robots funktionieren, werden von Tradern gravierende Fehler gemacht. Signale werden einfach ausgelassen, Stopps oder Ziele verändert oder ignoriert, und so weiter. Für einen Robot bedeutet jedes Eingreifen den Robot Tod.

Nun ist ja ein Tradingsystem im Grunde nichts anderes. Es ist eine in Code gegossene Handlungsanweisung für den Computer, genau wie ein Tradingrobot auch. Anderer Name gleicher Inhalt, oder wie darf ich das interpretieren?

Genau, anderer Name, gleicher Inhalt. Trading Robot hört sich gut an. Es suggeriert doch gleich, dass man ihn einfach anwerfen kann, sich nicht drum kümmern braucht, und Geld ohne Arbeit verdient.

Da triffst du ins Schwarze. Der Begriff Robot als Verkaufsargument leuchtet ein, um die mittlerweile sehr verbreitete ‚Passiveinkommen Welle’ zu reiten.

Doch zurück zum Thema…

Wenn das nun tatsächlich so ist (unterschiedliche Bezeichnungen, aber gleicher Inhalt) – wieso funktioniert System-Trading bei dir dauerhaft? Was machst du anders als die Leute, die sich schnell einen verheissungsvollen ‚Trading-Robot Quellcode’ vom Broker oder einem Signalverkäufer in ihre Handelsplattform programmieren (lassen), lostraden, um nach nicht allzulanger Zeit festzustellen: hier wird mein Geld verbrannt?!

Erst einmal kann ich Traden. Einen Trading Robot schreiben kann jeder, auch ohne näheres Tradingwissen. Mit den heutigen Entwicklungsprogrammen kann man ein System so lange verändern und anpassen bis man eine super Performancekurve hat. Sie sind dann so sehr auf die Vergangenheit angepasst (überoptimiert) dass sie in der Gegenwart und Zukunft gar nicht funktionieren können.

Ok, verstehe…

Auch ich bin keine Hellseherin und weiß natürlich auch nicht ob und wie lange ein System funktioniert. Deshalb muss ich die Systeme ständig überwachen. Jedes System hat „Crashparameter“, die sich bei mir aus dem Backtest und der Monte Carlo Simulation zusammensetzen. Werden diese Parameter erreicht, wird das System im Echtgeldkonto deaktiviert. Dann beginnt die Suche warum es nicht mehr funktioniert, je nachdem was dabei herauskommt wird es angepasst oder in die Tonne gekloppt.

Aha..

Ich handle ein Systemportfolio. Ein einzelnes System zu handeln ist ziemlich sinnlos. Ein System funktioniert nur in der Kursphase für die es entwickelt wurde. Ein Trendfolgesystem bspw. funktioniert nicht in einer Range. Um regelmäßig Geld zu verdienen, braucht man also mehrere Systeme. Risikomanagement ist auch in einem Portfolio wichtig. Ich brauche also zusätzliche Regeln wann welches System wie viel Prozent Risikokapital bekommt, oder deaktiviert und aktiviert wird.

Interessant…

Zu den einzelnen Tradingsystemen an sich, kommt hier also noch ein „Systemportfolio-System“ zum Einsatz. Weil ich nie weiß, wie lange ein System funktioniert, brauche ich natürlich Ersatzsysteme um das Portfolio aufrecht zu erhalten. Das heißt, dass ich ständig neue Systeme entwickeln muss. Auch auf die Gefahr hin, dass ich sie nie brauchen werde, weil ein System über Jahre oder Jahrzehnte funktioniert. Oder schon wieder überholt ist wenn ich es einsetzen will.

>> Du möchtest ein eigenes, robustes Tradingsystem entwickeln? Dann lade jetzt die Checkliste ‚Dein Start ins Systemtrading‘ runter – kostenlos. Gebe dazu Deine E-Mail ein und klicke auf den blauen Button!

Ich halte mich an den Datenschutz. Austragung jederzeit möglich!

 

Das hört sich dann aber schon wieder nach ziemlich großem Aufwand an, richtig?

Ja, leider!

Mit Trading Geld zu verdienen ohne es zu können, wird nur in den allerwenigsten Fällen funktionieren. Selbst wenn das System noch so gut ist, spielt die eigene Psyche eine viel zu große Rolle.

Entschuldige mich bitte! Aber hier muss ich kurz einhaken: Viele Trader wenden sich dem automatisierten System-Trading ja gerade deshalb zu, weil sie glauben die psychologischen Faktoren damit ausschalten zu können. Wie geht das jetzt zusammen?

Tja, was nützt mir beispielsweise ein super Trendsystem, wenn ich den Drawdown nicht aushalte, oder mir die Trefferquote zu gering ist? Und woher soll ich auch das Vertrauen in ein System nehmen, wenn ich grundsätzlich von Trendtrading keine Ahnung habe, und mein System nicht in und auswendig kenne? Ab welchem Punkt verliere ich das Vertrauen? Wenn der Drawdown bei 20% liegt, oder bei 50%?

 

Als jemand, der keine Ahnung vom Trading hat, kann ich zudem nicht einschätzen, ob das normal ist und ich einen guten Anbieter habe, oder auf einen „Betrüger“ reingefallen bin.

Hand auf’s Herz: Wie groß schätzt du den Passivanteil bei deiner Art des Autotradings ein?

Welcher Passivanteil? 😉

Oha! Also auch diese vermeintliche Wunderwaffe des Autotradings scheint sich gerade in Luft aufzulösen. Dann ist der heute im Internet so geläufige Slogan‚Passiveinkommen durch automatisiertes Trading’ schlichtweg eine Irreführung der Werbetreibenden in dieser Branche?

Ja und Nein 😉

 

Das Internet ist voll von passiven Einkommensideen. Viele Menschen stellen sich unter Passivem Einkommen etwas völlig falsches vor. Sie verwechseln passives Einkommen mit „nichts tun Geld zu verdienen“. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade am Anfang muss man hart dafür arbeiten. Die Quellen für passives Einkommen müssen erschlossen, ausgebaut und gepflegt werden. Dementsprechend gering ist auch die Anzahl derer die mit einem passiven Einkommen Geld verdienen.

 

Anders als in einem normalen Beschäftigungsverhältnis ist nur, man arbeitet nicht für eine Firma oder den Chef. Diese Form von harter Arbeit dient ausschließlich einem selbst. Dafür kann man die Früchte die man erntet dann auch allein genießen.

Richtig...

Sollte es wirklich etwas geben wodurch man durch nichts tun Geld verdienen kann, und jemand weiß wie das geht, bitte ganz dringend bei mir melden 😉

Bei mir dann bitte auch! Sorry, aber das musste ich einwerfen 🙂

Kein Ding 🙂 Als Auto-Trader muss ich zwar nicht vor dem Bildschirm sitzen und Traden, dafür aber sowohl einzelne Systeme, das Portfolio und die benötigte Technik überwachen, neue Systeme entwickeln, oder alte anpassen.

Es ist nur eine andere Art des Tradings, weniger Arbeit ist es mit Sicherheit nicht, nur eben anders.

Liebe Tradingstarter: Bitte lest diese letzte Antwort von Birgit dreimal langsam durch und denkt genau darüber nach, bevor ihr euch mit Robots und Tradingsystemen beschäftigen wollt 😉

Birgit, ist es denn wenigstens möglich, sich als normaler Angestellter nebenher zum profitablen Systemtrader zu entwickeln?

Das wird auf jeden Fall am Anfang hart und kommt darauf an wie viel Zeit man investieren kann. Das heißt man muss auf sehr viel Freizeit verzichten. Wenn man dann noch eine Familie mit Kindern hat der man gerecht werden will, dürft es eng werden.

 

Ich arbeite nicht alleine. Ich habe mich mit einem anderen Trader zusammengetan. Wir ergänzen uns gut weil jeder andere Stärken hat, und wir uns die anfallenden Arbeiten teilen können. Oder auch einfach nur den Server und die Systeme des anderen überwachen, wenn der mal in Ruhe Urlaub machen will, oder aus anderen Gründen verhindert ist.

Ja, gute Synergien helfen immer weiter. Außerdem macht es vielen sicherlich auch mehr Spaß im Team zu arbeiten und es kann die eigene Motivation steigern.  Allerdings beim diskretionären Trading habe ich andere Erfahrungen gemacht. Hier verunsichert dich ein Tradingpartner mitunter ziemlich stark, gerade wenn du weißt, er tradet gut. Ist aber eine andere Geschichte.

Nun komme ich aber zu einem weiteren, oft gehörten Punkt über System-Trading: Es herrscht ziemliche Einigkeit darüber, dass selbst gute Retail-Tradingsysteme nicht an die Performance eines guten diskretionären Traders heranreichen. Würdest du das auch so sehen und wenn ja, warum ist das so?

Ja, das sehe ich genauso. Hierfür sehe ich zwei Hauptgründe:

 

Als guter diskretionärer Trader kann man viel schneller auf Marktveränderungen reagieren. Meine Crashparameter sind relativ weit gefasst und ich muss abwarten. Würde ich sie zu eng fassen, wäre die Gefahr der Überoptimierung wieder gegeben. Und ein System arbeitet einfach ein bestimmtes Regelwerk ab, egal wie die Gesamtsituation gerade aussieht. Diese Beurteilung verschafft einem erfahrenen diskretionären Trader den entscheidenden Vorteil.

Was ist im Bereich des vollautomatischen Handel für private Trader in deinen Augen eine langfristig realistische Rendite - Gesetz der Fall, das Risiko pro Trade überschreitet nicht die gängigen Sicherheitsgrenzen von maximal 1 bis 2% pro Trade im aktiven Kurzfristtrading?

Das ist eine schwierige Frage. Nach unten ist natürlich alles möglich. Ich handle kein System dass eine Jahresrendite unter 15% hat. Es kommt dabei immer auch auf das System an. Aus meiner bisherigen Erfahrung würde ich sagen, dass bei etwa 45% eine Grenze erreicht ist.

 

Das Problem bei den Jahresrenditen liegt darin, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Auch das sind nur langfristige Renditen über viele Jahre berechnet.

 

Ich kann also nicht einfach die Renditen jedes Systems aus dem Portfolio zusammenrechnen und erwarten, dass ich jedes Jahr am Ende genau diese Rendite habe. Ein Trendsystem auf Tagesbasis kann jahrelang gar keine Rendite erwirtschaften oder Minus machen. Dafür dann aber in einem anderen Jahr 300% oder mehr einspielen.

45% im Schnitt - immerhin mehr als ich gedacht habe...

In der Tat, und das klappt auch nicht mit Standardwerkzeug vom Forex Broker, aber es ist machbar.

 

Übrigens ist das auch so ein Trick der Werbeindustrie...

 

da wird mit sagenhaften Renditen geworben. Gezeigt wird dann meistens aber nur eine Performancekurve über den Zeitraum wo das System gerade super funktioniert hat. Die langfristige Rendite wird einfach unterschlagen. Auch von solchen Systemen würde ich die Finger lassen.

 

Hier reicht aber eine einfache Rechnung um dem Schwindel auf die Sprünge zu kommen. Einfach mal das altbekannte Spielchen „ich gebe dir einen Cent und verdopple jeden Tag“, mit dem zur Verfügung stehenden Kapital und dem Renditeversprechen spielen. Und dann einfach mal durchrechnen, wie schnell man der reichste Mensch der Erde wäre, oder wann einem das gesamte Geld der Welt gehören würde.

Kann jeder Tradingansatz oder Stil automatisiert werden, beziehungsweise gibt es welche, die deutlich einfacher zu programmieren sind, als andere?

Fundamentale Tradingansätze können nicht programmiert werden.

 

Schwierig wird es mit allen Ansätzen in denen Indikatoren von Hand in den Chart gezeichnet werden müssen, gute Beispiele dafür sind Retracements oder Trendlinien. Unmöglich wird es dann bei Elliot Wellen Systemen. Selbst wenn man sie programmieren könnte, würde der Code viel zu lang und damit instabil und fehleranfällig. Nachrichtentrading dürfte auch schwierig werden.

 

Einfach zu programmieren, sind Indikatoren die auf einer reinen Berechnung beruhen, und alles was unter Seasonals fällt.

Mit Arbitrage-Ansätzen arbeitest du gar nicht - die eignen sich doch auch zur Automatisierung, oder?

Zur Automatisierung eignen sie sich schon... allerdings wird man dabei mit dem manuellen Handel heutzutage kaum noch günstige Situationen nutzen können.

 

Vielmehr wird Arbitrage-Trading heute hauptsächlich von automatischen Handelssystemen (u.a. High Frequency Trading) professionell betrieben.

 

Als Privat Trader habe ich keine Chance gegen das High Frequency Trading.

 

Die Zeitfenster für den Arbitrage Handel sind durch diesen Handel so klein geworden, dass private Trader nicht mehr mithalten können. Da wird mittlerweile im Millisekunden Takt gehandelt. Diese Firmen haben ihre Büros direkt neben den Handelsplätzen, mit eigener Datenleitung. Von der Hardware ganz zu schweigen.

 

Ich kann mir weder die Hardware leisten, noch die Infrastruktur die dafür nötig wäre. Außerdem spielen diese Firmen auch noch gegeneinander. Einfach ausgedrückt, ein High Frequency System spioniert das andere aus. Da möchte ich bestimmt nicht zwischen die Fronten geraten 🙂

 

Das Haltbarkeitsdatum dieser Systeme ist auch äußerst gering. Die beschäftigen nicht umsonst Horden von Mathematikern, Statistikern und Programmierern.

Das sehe ich sehr ähnlich wie du. Messe dich nicht mit deinen Schwächen als privater Trader gegen die Stärken deiner Konkurrenz. Es ist aussichtslos 😉

Lohnt es sich aus deiner Sicht auch sehr einfache Ansätze zu automatisieren? Falls ja, wo soll dann mein Vorteil für eine Outperformance herkommen, wenn praktisch jeder zahlenaffine Ottonormalo ein automatisches Trading-System auf die Beine stellen kann?

Grundsätzlich sollten Robotsysteme einfach sein.

 

Das vermindert die Gefahr der Überoptimierung, und die Gefahr der Fehleranfälligkeit im Programm selber, beziehungswiese der Abarbeitung des Programms.

 

Viel wichtiger ist aber, dass Systeme überwacht werden müssen.

 

Wenn sie nicht mehr funktionieren beginnt die Suche nach dem Warum. Entweder um sie anzupassen, aber auch um mit neuen Erkenntnissen, neue Systeme zu entwickeln.

Mit komplizierten Programmen entwickelt sich das dann zu einem Höllentrip.

 

Die Outperformance der Systeme ergibt sich aus dem Risiko-, Trade- und Systemmanagement. Ein einfaches Beispiel hierfür ist: Ich handle ein System mit einem etwas weiteren Stopp, beispielsweise 5% pro Trade. Das Gesamtsystem hat aber über einen längeren Zeitraum gesehen, trotzdem nur einen durchschnittlichen Stopp von 1%.

Und natürlich, wie fast immer im Trading, aus dem Zinseszinseffekt.

Bei deinen Ausführungen dämmert es mir langsam, wieso System-Trading tatsächlich zu funktionieren scheint und eine dauerhafte Überrendite möglich ist. Eben weil es richtigen Aufwand bedarf und nicht 'easy going' ist, wie im ganzen Netz aggressiv verbreitet wird 😉

Trotz Abstrichen bei der Rendite und erhöhtem Kapitalbedarf bei der Umsetzung: Welchen Hauptvorteil hat System-Trading für dich und warum hast du dich dafür entschieden?

Ich trade nicht gerne 😉

 

Auch diskretionäres Trading ist am Ende nur Fließbandarbeit. Das war mir - wie Eingangs des Interviews schon angerissen - zu langweilig und ich habe nicht regelmäßig oder gar nicht gehandelt.

 

Stattdessen habe ich lieber neue Systeme entwickelt.

 

Das entspricht auch meinem Verhalten im normalen Leben. Wenn ich etwas kann, verliere ich schnell das Interesse und suche mir ein neues Projekt.

Fließbandarbeit ist gutes diskretionäres Trading schon, aber auf alle Fälle ist es interessanter als Gurken stopfen 🙂 Dennoch kann ich dich schon ein wenig nachvollziehen. Würdest du denn Systemtrading grundsätzlich Anfängern empfehlen?

Wenn man schon am Anfang sicher weiß, dass man so handeln möchte, warum nicht. Eine Abkürzung ist es aber auf keinen Fall. Um das Erlernen des Tradings kommt man nicht herum. Zudem gibt es bisher kaum brauchbare und gute Informationen über das Thema System-Trading.

Jetzt mach zum Abschluss dieses Interviews den Beginnern doch auch mal eine Freude, nachdem du sie bis hierher doch etwas desillusioniert haben dürftest. Verrate ihnen eine Abkürzung oder einen Trick, wie ein Anfänger möglichst schnell herausfinden kann, ob ihm automatisiertes Trading wirklich liegt, damit er das nicht erst alles selbst über viele Monate ausprobieren muss?

Leider kommst du als Trader um das selbst ausprobieren eines Tradingansatzes ebenfalls nicht herum 🙂

 

Aber einen Wink mit dem Zaunpfahl kann ich doch noch geben: Wenn du einen Faible für Statistik, Mathematik oder Physik hast, lohnt sich ein früher Blick darauf mit Sicherheit.

Ich befürchte: Greenhorns, die das Interview mit dir lesen und vom Passiveinkommen durch Robot-Trading träumen, werden wohl spätestens jetzt verstört in alle Richtungen meinen Blog verlassen 🙁

Doch ich bin gerade selbst am überlegen, ob es überhaupt wichtig ist, dass du dich als Trader zwischen auto oder manuellem Trading entscheidest. Es ist ja auch kein Problem, beide Arten zu kombinieren, auch halbautomatischer Handel wäre denkbar. In meinen Augen ist es wesentlich relevanter, einen passenden Tradingstil an sich zu finden, der wirklich zu einem passt und dem du als Trader hundertprozentig vertraust, damit du ihn knallhart durchziehen kannst. Siehst du das ähnlich?

Auf jeden Fall! Systemtrader ist auch nicht gleich Systemtrader.

 

Einige lassen den Robot handeln, Traden aber auch noch diskretionär. Oder man nutzt einen Robot nur zu Signalsuche. Das Traden erfolgt dann immer noch manuell, nach eigener Folgeanalyse.

 

Bei Aktien könnte man dann zum Beispiel zusätzlich noch eine Fundamentalanalyse machen.Oder zusätzlich nach bestimmten Mustern Ausschau halten und so weiter.

Der Robot dient hier nur als erster Filter. Das kann sehr hilfreich sein wenn man

international mit Aktien handelt. Den Schritt tausende von Aktien manuell zu sichten erledigt dann ein Robot.

Zum Ende dieses Interviews möchte ich dich bitten, den wirklich interessierten Lesern noch etwas zur Technik beim System-Trading mit auf den Weg zu geben. Was sind auf diesem Gebiet die übelsten Fallstricke?

Du hast recht Ingmar: Tatsächlich gibt es einige Fallen, in die ein Systemtrader hierbei tappen kann und die ihn um seinen Lohn bringen können.

 

Mein erster Tipp: Auf keinen Fall vom heimischen PC aus automatisch auf einem Echtgeldkonto handeln. Die Verbindung muss 24 Stunden gewährleistet sein. Auch bei Stromausfall, Verlieren der Verbindung zum Broker und so weiter. Aufpassen welchen Server man bucht, nur überwachte Server auswählen, die im Notfall sofort auf einen anderen Server umleiten. Die kosten leider ein paar Euro mehr.

 

Tipp Nummer 2: Den Server nicht automatisch Updaten lassen. Updates nur am Wochenende wenn der Markt geschlossen ist durchführen lassen. Der eigene PC muss also nicht das neueste Modell sein.

 

Die Programmiersprache ist Brokerabhängig. Nicht alle nutzen den Metatrader. Apropos Metatrader! Hierzu muss ich noch ganz kurz ein paar Worte loswerden.

 

Bitte Backtests im Metatrader mit Vorsicht genießen. Vor allem bei kleinen Stopps und Zielen. Der Metatrader nutzt keine Tickdaten. Eigentlich rät er mehr. Er kennt nur H, L, O, C. Nur als Beispiel: Bei einer Kaufkerze geht er einfach davon aus, dass erst das Hoch getroffen wurde. Datensätze sind meistens auch nicht vollständig vorhanden. Spread ist auch nicht drin. Da kann man zwar eine Schätzung programmieren, aber zuverlässig ist das vor allem in kleinen Timeframes nicht.

Meine letzte Frage an dich: Hast du noch eine Leseempfehlung oder Ähnliches zum Thema System-Trading auf Lager?

Ich empfehle an dieser Stelle keine Website oder ein Buch, sondern einen Youtube Kanal von Stefan Friedrichowski.

 

Er ist Physiker, handelt automatische Systeme und konzentriert sich in seinem Kanal auf Anfänger. Wo bekommt man gute kostenlose Testdatensätze her? Wie entwickelt man ein System in Excel?  Solche Fragen werden dort unter anderem beantwortet. Er macht das langsam und in Echtzeit. Du kannst als Beginner direkt mitmachen, auch wenn du kein Excel-Freak bist. Im Notfall ist es auch möglich, ihn anzuschreiben. Und auch die Tabellen bekommst du von ihm kostenlos per Mail.

Birgit, vielen Dank für deine Zeit und deine sehr authentischen, realistischen sowie sehr ausführlichen Antworten zum Thema System-Trading. Ich weiss das wirklich zu schätzen! Besonders, weil du ja eher einer der nicht öffentlichen Trader bist. Du machst einfach dein Ding und verdienst, nach zäher Lernkurve, kontinuierlich Geld an der Börse. Und das alles als Mutter neben einem Hauptberuf. Wunderbar. Vielleicht inspirierst du ja mit diesem Interview sogar einige Frauen, sich auch mal der Männerdomäne Trading anzunähern. Ihr könnt das mindestens genauso gut 😉

Wie auch immer...dran bleiben Leute und Birgit dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg als Systemtraderin 😉

Vielen Dank Ingmar.


Wer ist Birgit?

Bild: Privat Birgit Lange

Im März 2012 ist sie zufällig auf die Börse gestoßen, weil sie ein neues Strategiespiel suchte. Sie fand Traden klasse. Endlich mal ein Spiel, mit dem man Geld verdienen kann, und anschließend nicht rausfliegt, wenn man es beherrscht. Zuerst war sie eine „Diskretionäre Markttechnik Traderin“. Mit der Zeit ist Traden in ihrem Spiele Ranking von einem „Klasse Strategie Spiel“ zum „Besten Strategiespiel der Welt“ aufgestiegen. Heute tradet Birgit automatisierte Systeme auf eine professionelle Art und Weise. Noch ist sie im CFD und Forex Bereich unterwegs, aber der nächste  Schritt ist schon in Planung: Futures automatisiert zu traden.

 

P.S. Du möchtest ein eigenes, robustes Tradingsystem entwickeln?

Dann lade jetzt die Checkliste 'Dein Start ins Systemtrading' runter - kostenlos. Gebe dazu Deine E-Mail ein und klicke auf den orangenen Button!

Ich halte mich an den Datenschutz. Austragung jederzeit möglich!

 

2 thoughts

  1. Hallo

    Interessantes Interview. Sehr witzig war die Antwort von Birgit, weshalb sie Systemtrading macht 😉 Ist das jetzt mit der Leidenschaft für das Trading also doch alles Quark? Die technischen Tipps am Ende fand ich persönlich sehr nützlich. Danke euch!

    VG

    1. hi Sebi!

      Freut mich, dass dir das Interview etwas gebracht hat.

      Ich würde sagen, ohne Leidenschaft für das was du tust, schaffst du es in keinem Bereich zu guten Ergebnissen. Birgit zeigt schon Leidenschaft, nämlich beim Austüfteln von Systemen. Ich musste allerdings auch über diese Antwort von ihr schmunzeln 🙂

      Grüße
      Ingmar

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.